关于时间变换高斯过程及其相伴的 Fokker-Planck-Kolmogorov 方程
概率论
2010-11-11 v1
摘要
本文为时间变换高斯过程建立了 Fokker-Planck-Kolmogorov 型方程。示例包括具有时间依赖 Hurst 参数的时间变换分数布朗运动方程，以及时间变换 Ornstein-Uhlenbeck 过程方程。所考虑的时间变换过程是稳定从属过程或独立稳定从属过程混合的逆过程。
引用
@article{arxiv.1011.2473,
title = {On time-changed Gaussian processes and their associated Fokker-Planck-Kolmogorov equations},
author = {Marjorie G. Hahn and Kei Kobayashi and Jelena Ryvkina and Sabir Umarov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1011.2473},
year = {2010}
}
备注
13 pages