Wiener 过程与 Ornstein-Uhlenbeck 过程相对于其桥的样本轨道偏差
概率论
2014-03-25 v3
摘要
我们研究 Wiener 过程相对于其桥的三种不同表示的样本轨道偏差：前瞻版本、积分表示和时空变换。尽管 Wiener 桥的这些表示在法律上相等，但它们的样本轨道行为却截然不同。我们的结果很好地证明了这一事实。我们计算并比较了 Wiener 桥的不同表示相对于原始 Wiener 过程的期望绝对、二次和条件二次轨道偏差。进一步表明，样本轨道偏差的这种定性行为不仅限于 Wiener 过程及其桥。还考虑了 Ornstein-Uhlenbeck 过程相对于其桥版本的样本轨道偏差，并且我们在这种情况下也给出了一些定量回答。
引用
@article{arxiv.1011.0548,
title = {Sample path deviations of the Wiener and the Ornstein-Uhlenbeck process from its bridges},
author = {Matyas Barczy and Peter Kern},
journal= {arXiv preprint arXiv:1011.0548},
year = {2014}
}
备注
37 pages