Ornstein-Uhlenbeck 桥的性质
概率论
2014-01-23 v4
摘要
本文研究了 Ornstein-Uhlenbeck 桥的性质，具体而言，我们推导了其在任意初始方差和均值回归参数（若为负值则为均值排斥）下的 Karhunen-Lo\`eve 展开。我们还表明，利用与广义桥相关的一些技术可以获得其规范分解。最后，我们展示了其在 Ornstein-Uhlenbeck 桥最优函数量化中的应用。
引用
@article{arxiv.1310.5617,
title = {Properties of the Ornstein-Uhlenbeck bridge},
author = {Sylvain Corlay},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.5617},
year = {2014}
}