标量 Ornstein-Uhlenbeck 桥的退出时间概率的精确渐近分析
概率论
2026-03-03 v1
摘要
本文旨在推导标量 Ornstein-Uhlenbeck (OU) 桥的退出时间概率的精确渐近估计。退出时间概率以描述噪声输入强度的小参数的幂次形式呈现为渐近级数。我们证明该级数在其所有项为光滑函数的特定区域内有效。这些结果使得在已知初始状态和终止状态的情况下，能够准确评估相应 OU 过程在规定时间前从某一域逸出的概率。
引用
@article{arxiv.2603.02054,
title = {Exact Asymptotics for the Exit Time Probabilities of Scalar Ornstein-Uhlenbeck Bridges},
author = {Feng Zhao and Yang Li and Jianlong Wang and Xianbin Liu and Dongping Jin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.02054},
year = {2026}
}
备注
18 pages, 7 figures