一般扩散过程桥从区域退出的大偏差渐近性
概率论
2014-06-19 v1
摘要
我们给出了一个d维一般扩散过程桥的大偏差估计，当条件时间趋于0时，并将这些结果应用于其退出时间概率的渐近性评估。我们的动机来自数值模拟的应用，特别是与随机波动率模型相关的应用。
引用
@article{arxiv.1406.4649,
title = {Large Deviation asymptotics for the exit from a domain of the bridge of a general Diffusion},
author = {Paolo Baldi and Lucia Caramellino and Maurizia Rossi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.4649},
year = {2014}
}
备注
15 pages, 2 figures