过去依赖递推的大偏差
概率论
2007-05-23 v1
摘要
针对由带有小噪声的过去依赖非线性递推所定义的随机模型，建立了大偏差原理。在马尔可夫情形下，我们利用该结果得到退出时间渐近式的显式表达。
引用
@article{arxiv.math/0603407,
title = {Large Deviations for Past-Dependent Recursions},
author = {F. Klebaner and R. Liptser},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0603407},
year = {2007}
}
备注
Revised version