局部化条件下具有非 Lipschitz 系数的 SDE 的大偏差原理

针对具有非 Lipschitz 且时间非齐次系数的随机微分方程，我们将提出其大偏差原理的局部化充分条件，这些条件弱于文献中现有的相关条件。我们首先考虑当对于任意固定的 $t$，满足 $\int_0^t\sup_{x\in\mathbb{R}^d}||\sigma(s,x)||\vee|b(s,x)|ds=:C_t<\infty$ 时的大偏差原理，然后通过使用有界逼近方案将该结论推广到无界情形。