带乘性噪声随机微分方程平稳解的大偏差原理
概率论
2022-06-07 v1
摘要
我们通过弱收敛方法研究一类随机微分方程（SDE）在无限时间区间上平稳解的大偏差原理（LDP），并进而由收缩原理建立该 SDE 不变测度的 LDP。我们进一步指出，由平稳解 LDP 诱导的不变测度 LDP 的速率函数与由拟势定义的速率函数等价。这一事实给出了 Freidlin 和 Wentzell 所引入拟势的另一种视角。
引用
@article{arxiv.2206.02356,
title = {Large deviations principle for stationary solutions of stochastic differential equations with multiplicative noise},
author = {Peipei Gao and Yong Liu and Yue Sun and Zuohuan Zheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2206.02356},
year = {2022}
}
备注
54 pages, 9 figures