无限时滞随机泛函微分方程平稳解的大偏差原理
概率论
2026-05-18 v2
摘要
我们研究了在小随机扰动下，具有无限时滞的随机泛函微分方程（SFDE）平稳解的大偏差原理（LDP）。首先，我们证明了相应平稳解的存在唯一性。其次，通过弱收敛方法，我们展示了解映射的一致大偏差原理，然后证明了平稳解的LDP。此外，通过平稳解的LDP和收缩原理，我们得到了SFDE不变测度的LDP。
引用
@article{arxiv.2501.07325,
title = {Large deviation principle for the stationary solutions of stochastic functional differential equations with infinite delay},
author = {Yong Liu and Bin Tang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.07325},
year = {2026}
}
备注
29 pages