非对称 Lévy 运动随机系统的平均退出时间与逃逸概率数值算法
动力系统
2017-02-03 v1
摘要
对于非高斯随机动力系统，平均退出时间与逃逸概率是重要的确定性量，可由积分微分（非局部）方程得到。我们针对具有非对称 Lévy 运动的随机系统，提出了一种用于平均首次退出时间与逃逸概率的高效且收敛的数值方法，并分析了非局部方程解的性质。我们还研究了不同系统因素对平均退出时间与逃逸概率的影响，包括偏度参数、区域大小、漂移项以及高斯与非高斯噪声的强度。我们发现，当稳定指数跨越临界值 1 时，平均退出时间与逃逸概率在区域边界处的行为存在显著差异。
引用
@article{arxiv.1702.00600,
title = {Numerical algorithms for mean exit time and escape probability of stochastic systems with asymmetric L\'evy motion},
author = {Xiao Wang and Jinqiao Duan and Xiaofan Li and Renming Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:1702.00600},
year = {2017}
}