非自治Ornstein-Uhlenbeck过程的解析生存分析
统计力学
2025-01-20 v2 数学物理
math.MP
摘要
使用两种方法解析计算了周期非自治Ornstein-Uhlenbeck过程的生存概率。第一种方法采用渐近途径。我们处理带吸收边界的Kolmogorov后向方程，将区域划分为以原点为中心的内部区域和靠近吸收边界的“边界层”。在每个区域中确定主导阶解析解，并通过渐近匹配构造整个区域上的一致有效解。第二种方法考察概率密度函数与平均首达时间概率密度函数之间的积分关系，从而确定退出率的近似解析形式。对两种方法所得解的有效性进行了数值评估，发现渐近方法更优。
引用
@article{arxiv.2406.03436,
title = {Analytical Survival Analysis of the Non-autonomous Ornstein-Uhlenbeck Process},
author = {L. T. Giorgini and W. Moon and J. S. Wettlaufer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.03436},
year = {2025}
}
备注
22 pages, 6 figures