Ornstein-Uhlenbeck 过程首达面积泛函的统计特性
统计力学
2021-05-05 v2
摘要
我们考虑由 Ornstein-Uhlenbeck 过程的积分定义的面积泛函，该过程从给定值开始，并在其首次到达零（其平衡水平）时结束。本文给出了底层面积概率分布的均值、方差、偏度和峰度的精确结果，以及面积与首达时间之间的协方差和相关性。分析表明，在弱噪声极限下，面积分布是渐近正态的，这与首达时间分布形成对比。文中指出了多种应用。
引用
@article{arxiv.2007.13129,
title = {Statistics of the first passage area functional for an Ornstein-Uhlenbeck process},
author = {Michael J. Kearney and Richard J. Martin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.13129},
year = {2021}
}
备注
28 pages, 3 figures, updated version as published