带有 Ornstein-Uhlenbeck 噪声的随机过程的微扰理论
数据分析、统计与概率
2015-05-14 v1 数学物理
math.MP
混沌动力学
摘要
Ornstein-Uhlenbeck 过程可用于生成具有有限相关时间的噪声信号。如果一个一维随机过程由这样的噪声源驱动，则可以通过求解二维 Fokker-Planck 方程来对其进行分析。在吸引不动点附近运动的情况下，本文展示了如何将该方程的解展开为幂级数。通过利用湮灭和产生算子系统的代数性质，精确地确定了各项系数。
引用
@article{arxiv.0911.2916,
title = {Perturbation theory for a stochastic process with Ornstein-Uhlenbeck noise},
author = {Michael Wilkinson},
journal= {arXiv preprint arXiv:0911.2916},
year = {2015}
}
备注
7 pages, 0 figures