关于条件 Ornstein-Uhlenbeck 过程的注记
概率论
2008-08-20 v1
摘要
在这篇简短的注记中，P. Salminen 获得的关于以下两者之间律恒等式的结论：一方面是参数为且在到达 0 时被杀死的 Ornstein-Uhlenbeck 过程，另一方面是以速率指数杀死并条件化为击中 0 的 3 维径向 Ornstein-Uhlenbeck 过程，是从一个简单的绝对连续性关系推导出来的。
引用
@article{arxiv.0801.3261,
title = {A note about conditional Ornstein-Uhlenbeck processes},
author = {Amel Bentata},
journal= {arXiv preprint arXiv:0801.3261},
year = {2008}
}