具有泊松跳跃的遍历奥恩斯坦-乌伦贝克过程的局部渐近正态性(LAN)性质
概率论
2016-03-14 v3
摘要
在本文中，我们考虑一个由布朗运动和补偿泊松过程驱动的带跳跃的遍历奥恩斯坦-乌伦贝克过程，其漂移和扩散系数以及跳跃强度依赖于未知参数。考虑到该过程以高频率离散观测，我们推导了局部渐近正态性性质。为获得此结果，应用Malliavin微积分和Girsanov定理将对数似然比表示为条件期望的和，从而可以对其应用三角阵列的中心极限定理。
引用
@article{arxiv.1506.07270,
title = {LAN property for an ergodic Ornstein-Uhlenbeck process with Poisson jumps},
author = {Ngoc Khue Tran},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.07270},
year = {2016}
}
备注
Accepted for publication in Communications in Statistics - Theory and Methods