带跳跃线性模型的 LAN 性质
概率论
2014-02-21 v1
摘要
本文考虑了一个由布朗运动和补偿泊松过程驱动的带跳跃线性模型，其漂移系数、扩散系数以及强度均为未知参数。假设该过程在高频下被离散观测，我们推导了局部渐近正态性 (LAN) 性质。为了获得这一结果，应用了 Malliavin 演算和 Girsanov 定理，将对数似然比表示为条件期望之和的形式，从而可对其应用三角阵列的中心极限定理。
引用
@article{arxiv.1402.4956,
title = {LAN property for a linear model with jumps},
author = {Arturo Kohatsu-Higa and Eulalia Nualart and Ngoc Khue Tran},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.4956},
year = {2014}
}