Scifaro

中文

带随机跳的布朗运动的非线性越界概率

概率论 2012-05-16 v1

作者: Jinghai Shao , Liqun Wang

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

我们推导了带跳布朗运动在任意有限区间内越过线性或分段线性边界的概率的显式公式。然后，我们利用这些公式来逼近一般非线性边界的越界概率。跳过程可以是任意整数值过程，跳大小可以具有一般分布。此外，跳大小甚至可以是相关的且/或非同分布的。该数值算法直接且易于实现。给出了一些数值示例。

关键词

带跳布朗运动越界概率非线性边界分段线性边界跳过程

引用

@article{arxiv.1205.3222,
  title  = {Nonlinear boundary crossing probabilities of Brownian motion with random jumps},
  author = {Jinghai Shao and Liqun Wang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1205.3222},
  year   = {2012}
}