随机变量滑动和越界概率的近似
统计理论
2020-01-06 v3 统计理论
摘要
本文研究独立同分布正态随机变量的滑动和越界概率的近似。我们用连续时间问题近似离散时间问题，从而得以应用既有的平稳高斯过程理论。随后通过修正离散时间近似，我们表明所发展的近似即使对于小窗口长度也极为精确。并且，当原始随机变量并非严格正态以及当滑动窗口中的权重并非全相等时，它们也具有高准确度。我们进而给出直至越界的平均游程长度 ARL 的准确且简单的近似。
引用
@article{arxiv.1907.08201,
title = {Approximations for the boundary crossing probabilities of moving sums of random variables},
author = {Jack Noonan and Anatoly Zhigljavsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.08201},
year = {2020}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1810.09229