正态随机变量滑动和边界穿越概率的近似
统计理论
2019-04-30 v2 统计理论
摘要
本文研究 i.i.d. 正态随机变量滑动和的边界穿越概率的近似。我们提出以连续时间问题近似离散时间问题，从而得以应用针对平稳高斯过程已发展的理论，并考虑若干近似方法（部分知名、部分未知）。我们特别指出一种新近开发的、修正了在离散时间设定中使用连续时间结果的近似方法具有优异表现。文中给出了广泛数值比较的结果。这些结果显示，所开发的近似即便在较小窗口长度下也非常精确。
引用
@article{arxiv.1810.09229,
title = {Approximations for the boundary crossing probabilities of moving sums of normal random variables},
author = {Jack Noonan and Anatoly Zhigljavsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.09229},
year = {2019}
}