从非随机函数的边界穿越到随机过程的边界穿越
统计方法学
2015-06-17 v2 概率论
摘要
一个广泛关注的问题涉及估计期望穿越时间。从Wald的工作和序贯分析理论开始，已经开发了几种工具来解决这个问题。他的方法的一个扩展是由可选抽样定理与鞅不等式结合提供的。推导期望穿越时间的显式闭式解可能很困难。在本文中，我们提供了一个可用于估计任意随机过程期望穿越时间的框架。我们的关键假设是知道过程上确界的平均行为。我们的结果包括期望穿越时间的通用尖锐下界。
引用
@article{arxiv.1212.0733,
title = {From Boundary Crossing of Non-Random Functions to Boundary Crossing of Stochastic Processes},
author = {Mark Brown and Victor de la Pena and Tony Sit},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.0733},
year = {2015}
}