扩散过程的首达密度与边界穿越概率
概率论
2007-08-28 v1
摘要
我们考虑了时间齐次扩散过程和一般曲线边界的边界穿越问题。推导了当用不同边界替换原始边界时，单侧（上）边界穿越概率近似误差的界。在此过程中，我们确立了首达时间密度的存在性，并给出了该函数的上界。对于扩散区间为整个实轴的过程，这一结果被扩展为下界，以及下边界首次穿越时间的界。给出了对某些时间非齐次扩散过程的扩展。这些结果通过数值示例进行了说明。
引用
@article{arxiv.0708.3562,
title = {First Passage Densities and Boundary Crossing Probabilities for Diffusion Processes},
author = {A. N. Downes and K. Borovkov},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.3562},
year = {2007}
}
评论
27 pages, 3 figures