交替布朗运动首达时间的模拟
概率论
2021-01-28 v1
摘要
在描述这些矩连续变化的时间区间由交替更新过程刻画的假设下，考虑了具有交替无穷小矩的布朗运动穿过常数边界的首达时间问题。获得了首达时间密度和分布函数的界，并构造了估计首达时间密度的模拟过程。还提供了在环境科学与数学金融中问题应用的例子。
引用
@article{arxiv.2101.11578,
title = {Simulation of first-passage times for alternating Brownian motions},
author = {A. Di Crescenzo and E. Di Nardo and L. M. Ricciardi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.11578},
year = {2021}
}