技术注记——布朗运动首次到达对称线性边界时间的精确模拟

Jong Mun Lee; Taeho Lee

技术注记——布朗运动首次到达对称线性边界时间的精确模拟

概率论 2020-07-14 v1 统计理论统计理论

作者: Jong Mun Lee , Taeho Lee

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摘要

我们提出了一种布朗运动首次到达对称线性边界时间的精确模拟方案。

关键词

布朗运动首次到达时间精确模拟对称线性边界随机过程

引用

@article{arxiv.2007.05986,
  title  = {Technical Note -- Exact simulation of the first passage time of Brownian motion to a symmetric linear boundary},
  author = {Jong Mun Lee and Taeho Lee},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2007.05986},
  year   = {2020}
}