具有无界变差的某些对称 Lévy 过程首达事件的精确采样
概率论
2016-06-22 v1
摘要
我们证明了，如果具有无界变差的 Lévy 过程可以嵌入到从属标准布朗运动中，则可以对其首达事件进行精确采样。通过对布朗运动的一系列首次逃逸事件和从属过程的一系列首达事件进行采样，即可获得所关注的首达事件。布朗运动首次逃逸时间与逃逸前位置的采样可能具有独立的研究意义。
引用
@article{arxiv.1606.06411,
title = {Exact sampling of first passage event of certain symmetric Levy processes with unbounded variation},
author = {Zhiyi Chi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.06411},
year = {2016}
}