一种允许更改决策的布朗运动漂移序贯检验
概率论
2020-07-28 v1 统计理论
统计理论
摘要
我们构建了一个贝叶斯序贯检验，用于检验关于布朗运动不可观测漂移系数值的两个简单假设，并允许在后续时刻以一定代价更改初始决策。这种检验程序允许在初始决策被证明是错误时进行修正。该检验基于对后验均值过程的观测，当该过程穿越特定阈值时做出初始决策，并可能在之后更改它。该问题的解是通过将其转化为联合最优停止和最优切换问题而获得的。
引用
@article{arxiv.2007.12936,
title = {A sequential test for the drift of a Brownian motion with a possibility to change a decision},
author = {Mikhail Zhitlukhin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.12936},
year = {2020}
}