分数布朗运动漂移的贝叶斯序贯检验

我们考虑一个具有未知线性漂移的分数布朗运动，其漂移系数具有正态先验分布，并针对漂移为正这一假设对漂移为负这一备择假设构造一个序贯检验。我们证明，构造该检验的问题可化为一个标准布朗运动的最优停止问题，后者由分数布朗运动的变换得到。该解被描述为某个集合的首出时，其边界满足某个积分方程，我们对该方程进行了数值求解。