带趋势项的分数布朗运动的边界不穿越概率
概率论
2013-10-01 v1
摘要
本文研究了考虑某些一般确定性趋势函数的分数布朗运动的边界不穿越概率。我们推导了不穿越概率的界，并讨论了大趋势函数的情形。作为副产品，我们解决了一个与趋势函数范数相关的最小化问题。
引用
@article{arxiv.1309.7624,
title = {Boundary non-crossing probabilities for fractional Brownian motion with trend},
author = {Enkelejd Hashorva and Yuliya Mishura and Oleg Seleznjev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.7624},
year = {2013}
}
备注
17 pages