对取负值的分数布朗运动施加惩罚
概率论
2022-02-07 v2
摘要
我们研究分数布朗游动（fractional analogue of the Brownian meander）的修正版本，即在区间 上条件为正值的布朗运动。更确切地说，我们确定了在离开正半轴时受到惩罚——而非被杀死——的分数布朗运动的弱极限。在布朗情形下，我们给出了极限过程基于显式 SDE 的表示，并将其与布朗游动所满足的 SDE 进行比较。
引用
@article{arxiv.1907.07608,
title = {Penalizing fractional Brownian motion for being negative},
author = {Frank Aurzada and Micha Buck and Martin Kilian},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.07608},
year = {2022}
}
备注
Minor corrections