具有多元时间的分数 Brownian 运动的生存指数

G. Molchan

具有多元时间的分数 Brownian 运动的生存指数

概率论 2016-09-20 v1

作者: G. Molchan

摘要

考虑在边界包含 0 的球形域中，具有 $d$ 维时间且指标为 $H$ 的分数 Brownian 运动 (H-FBM)。主要结果为：H-FBM 不超过某一固定正水平的概率的对数渐近式为 $(H-d)\log T(1+o(1))$ ，其中 $T \gg 1$ 为该域的半径。

关键词

分数 Brownian 运动生存指数对数渐近式多元时间球形域

引用

@article{arxiv.1609.05699,
  title  = {Survival exponents for fractional Brownian motion with multivariate time},
  author = {G. Molchan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1609.05699},
  year   = {2016}
}

备注

9 pages

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