积分分数布朗运动：持久概率及其估计
概率论
2018-06-14 v1
摘要
问题是关于指数0<H<1的积分分数布朗运动在长时间内不超过固定水平的概率的对数渐近性。对于增长的时间区间(0,T)，假想的对数渐近性为(H(H-1)+o(1))Log T。为支持该假设，我们更新了早先对该概率的估计并给出解析证明。
引用
@article{arxiv.1806.04949,
title = {Integrated fractional Brownian motion: persistence probabilities and their estimates},
author = {G. Molchan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.04949},
year = {2018}
}
备注
15 pages