边界跨越问题中的最优多阶段采样
统计理论
2011-05-13 v1 统计理论
摘要
具有已知正漂移的布朗运动被分阶段采样，直至其跨越一个正边界。我们证明了一族多阶段采样器对于大的是最优的，该采样器通过改变每个阶段的步长来控制跨越边界时的期望超调量，从而最小化超调量与阶段数的线性组合。文中讨论了其在假设检验中的应用。
引用
@article{arxiv.1105.2322,
title = {Optimal Multistage Sampling in a Boundary-Crossing Problem},
author = {Jay Bartroff},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.2322},
year = {2011}
}