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布朗桥的最优双重停止

最优化与控制 2014-12-10 v2 数理金融

作者: Erik J. Baurdoux , Nan Chen , Budhi A. Surya , Kazutoshi Yamazaki

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摘要

我们研究了由布朗桥驱动的最优双重停止问题。其目标是最大化在两个停止时刻所获收益之间的预期价差。我们研究了若干种情形，在这些情形中，解可以通过阈值型策略显式求得。

关键词

最优停止布朗桥双重停止预期价差阈值策略随机控制

引用

@article{arxiv.1409.2226,
  title  = {Optimal double stopping of a Brownian bridge},
  author = {Erik J. Baurdoux and Nan Chen and Budhi A. Surya and Kazutoshi Yamazaki},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1409.2226},
  year   = {2014}
}