Brownian Excursion 与 α 维Bessel桥的最优停止问题
概率论
2025-04-29 v1
摘要
我们研究 α 维Bessel桥的最优停止问题，停 payoff 为 ，其中 。作为特殊情况，我们考虑以恒等函数作为 payoff 的Brownian excursion（）。对于Brownian excursion，我们可以给出显式解，但在一般情况下我们通过幂级数提供完整解。
引用
@article{arxiv.2504.19741,
title = {Optimal Stopping of a Brownian Excursion and an $\alpha$-dimensional Bessel Bridge},
author = {David Hobson and Jingfei Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.19741},
year = {2025}
}