布朗桥最大值的游程方法
概率论
2014-06-17 v2
摘要
布朗桥的泛函作为非参数统计中的极限分布出现。在本文中,我们将基于布朗运动的游程理论给出布朗桥极值分布的推导。仅使用游程过程的泊松特性。计算的特例包括 Kolmogorov-Smirnov 统计量、Kuiper 统计量以及最大正纵坐标与最小负纵坐标之比的分布。
引用
@article{arxiv.0904.3473,
title = {An excursion approach to maxima of the Brownian Bridge},
author = {Mihael Perman and Jon A. Wellner},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.3473},
year = {2014}
}
备注
20 pages