布朗运动减去抛物线的最大值
概率论
2010-11-19 v1
摘要
我们推导出布朗运动减去抛物线的最大值分布的一个简单积分表示，该表示可用于计算单边和双边布朗运动情形下该分布的密度和矩。
引用
@article{arxiv.1011.0022,
title = {The maximum of Brownian motion minus a parabola},
author = {Piet Groeneboom},
journal= {arXiv preprint arXiv:1011.0022},
year = {2010}
}
备注
7 pages, 4 figures, to appear in the Electronic Journal of Probability