布朗桥与其凹包络之间最大差值的分布
统计理论
2009-10-05 v1 统计理论
摘要
我们给出了单位区间上标准布朗桥与其凹包络之间最大差值的一个表示，并由此推导出该差值的分布函数、密度函数和矩的表达式。该最大差值在非参数统计中有一个应用，出现在检验密度或回归曲线的单调性时。
引用
@article{arxiv.0910.0405,
title = {The distribution of the maximal difference between Brownian bridge and its concave majorant},
author = {Fadoua Balabdaoui and Jim Pitman},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.0405},
year = {2009}
}
备注
18 pages, 3 figures