关于连续随机过程最大值位置的研究
概率论
2013-05-03 v3
摘要
在本简短说明中，我们将提供一个充分必要条件，以保证随机过程在区间上的最大值位置具有唯一性。该结果还将用底层过程的线性扰动最大值的期望值的导数来表示最大值位置的平均值。作为应用，我们将考虑具有可变漂移的布朗运动。证明方法背后的思想也将有助于研究实轴上双侧布朗运动减去抛物线以及平稳过程减去抛物线的最大值位置。
引用
@article{arxiv.1207.4469,
title = {On the location of the maximum of a continuous stochastic process},
author = {Leandro P. R. Pimentel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.4469},
year = {2013}
}
备注
More general results, including a proof of Groeneboom-Janson formula for the variance of the location of maximum of a Brownian motion minus a parabola, and a proof of the uniqueness of the location of the maximum of an Airy process minus a parabola. Final version, accepted for publication in the Journal of Applied Probability