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$\alpha$-布朗桥极大似然估计量的偏差校正

统计理论 2015-03-11 v1 统计方法学统计理论

作者: Maik Görgens , Måns Thulin

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摘要

$\alpha$ -布朗桥，或称标度布朗桥，是布朗桥的推广，其标度参数决定了将过程拉回 0 的力的大小。本文推导了参数 $\alpha$ 极大似然估计量的偏差，并提出了一种能显著改进该估计量的偏差校正方法。通过模拟研究评估了偏差校正估计量以及基于无信息先验的四个贝叶斯估计量的性质。

关键词

$\alpha$-布朗桥极大似然估计量偏差校正贝叶斯估计量无信息先验

引用

@article{arxiv.1404.4452,
  title  = {Bias-correction of the maximum likelihood estimator for the $\alpha$-Brownian bridge},
  author = {Maik Görgens and Måns Thulin},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1404.4452},
  year   = {2015}
}