具有未知钉扎点的布朗桥的最优停止
概率论
2019-01-17 v3
摘要
研究了停止一个具有未知钉扎点的布朗桥以最大化停止时刻期望值的问题。建立了一些一般性质，如值函数的连续性和各种界。然而，最优停止区域的结构性质被证明关键取决于先验，并且我们提供了一侧停止区域的一般条件。此外，在两点和混合高斯先验的情况下进行了详细分析，揭示了问题中存在的丰富结构。
引用
@article{arxiv.1705.00369,
title = {Optimal stopping of a Brownian bridge with an unknown pinning point},
author = {Erik Ekström and Juozas Vaicenavicius},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.00369},
year = {2019}
}
备注
20 pages, 5 figures, small improvements in presentation