高斯-马尔可夫桥的最优停止
概率论
2024-07-08 v4 数理金融
摘要
我们采用时空变换方法求解高斯-马尔可夫桥的无折扣有限期限最优停止问题。所关联的最优停止边界被证明在排除期限终点的任意闭区间上利普希茨连续，并由一个积分方程的唯一解刻画。我们讨论并实现了一种皮卡迭代算法，以举例说明某些示例情形下最优停止边界的数值计算与几何形状。
引用
@article{arxiv.2211.05835,
title = {Optimal stopping of Gauss-Markov bridges},
author = {Abel Azze and Bernardo D'Auria and Eduardo García-Portugués},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.05835},
year = {2024}
}
备注
32 pages, 2 figures