标度布朗运动与分数布朗运动的贝叶斯推断
统计方法学
2022-05-13 v3 统计力学
数据分析、统计与概率
定量方法
摘要
我们提出一种针对标度布朗运动的贝叶斯推断方案，并在与分数布朗运动的联合推断中，考察其在合成数据上用于参数估计与模型选择的性能。我们在两种模型中均纳入了测量噪声的可能性。我们发现，对于数百个时间点的轨迹，该过程能够很好地分辨真实模型与参数。使用合成数据生成过程的先验进行推断时，基于决策理论该方法是最优的。我们还包括了使用不同于数据生成过程的先验进行推断的比较。
引用
@article{arxiv.2201.00654,
title = {Bayesian inference of scaled versus fractional Brownian motion},
author = {Samudrajit Thapa and Seongyu Park and Yeongjin Kim and Jae-Hyung Jeon and Ralf Metzler and Michael A. Lomholt},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.00654},
year = {2022}
}
备注
22 pages, 12 figures, IOP LaTeX, minor revisions