关于具有无穷 Lévy 测度与有界变差的 Lévy 过程首次穿越事件的精确采样
概率论
2012-07-12 v1
摘要
我们提出了一种针对 Lévy 过程首次穿越事件的精确采样方法。其核心思想是将该过程嵌入到另一个其首次穿越事件可以被精确采样的过程中，然后从后者恢复属于前者的部分。该方法基于若干看起来是全新的分布性质。我们得到了对从属过程穿越规则非递减边界的首次穿越事件，以及具有无穷 Lévy 测度、有界变差和合适漂移的过程穿越常数水平或区间的首次穿越事件的一般采样程序。我们给出了应用于相当广泛的 Lévy 测度类别的实例。
引用
@article{arxiv.1207.2495,
title = {On exact sampling of the first passage event of Levy process with infinite Levy measure and bounded variation},
author = {Zhiyi Chi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.2495},
year = {2012}
}