次随机过程首达事件的快速精确模拟
概率论
2025-05-15 v1 统计计算
摘要
本文给出一种精确模拟算法，用于从次随机过程跨越非增边界的首达时间、下跳量与上跳量的联合律中采样。我们证明该算法的运行时间具有所有正阶有限矩，并依据次随机过程的Lévy测度给出了期望运行时间的显式上界。该上界提供了性能保证，使我们的算法适用于蒙特卡洛估计。我们提供了一个GitHub仓库，内含算法的Python与Julia实现。
引用
@article{arxiv.2306.06927,
title = {Fast exact simulation of the first-passage event of a subordinator},
author = {Jorge Ignacio González Cázares and Feng Lin and Aleksandar Mijatović},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.06927},
year = {2025}
}
备注
22 pages, 6 figures, see https://youtu.be/yQJY-fDBS6Q for a short YouTube presentation describing the results, for GitHub Python and Julia repositories, see https://github.com/fenglin2023/FirstPassageEvent.py and https://github.com/fenglin2023/FirstPassageEvent.jl respectively