扩散过程首达时间的精确模拟
概率论
2017-05-22 v1
摘要
由于扩散过程出现在许多不同领域中，用于模拟样本路径的高效技术（如离散化格式）代表了应用概率中的关键工具。此类方法允许作为副产品获得首达时间的近似。出于效率原因，直接模拟该命中时间而避免构造整个路径尤为具有挑战性。在 Brownian 情形下，首达时间的分布是明确已知的，可轻易用于模拟目的。作者引入了一种新的拒绝采样算法，允许对一般一维扩散过程的首达时间进行精确模拟。该方法主要基于 Girsanov 变换，其效率通过理论结果与数值例子加以说明。
关键词
引用
@article{arxiv.1705.06881,
title = {Exact simulation of the first-passage time of diffusions},
author = {Samuel Herrmann and Cristina Zucca},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.06881},
year = {2017}
}