具有有限入口边界的扩散过程样本路径的精确模拟
统计方法学
2013-11-25 v1 概率论
统计计算
摘要
扩散过程出现在许多领域，因此模拟扩散路径是一个重要问题。通常需要通过模型离散化进行某种近似，但最近引入的一类称为精确算法 (exact algorithm) 的算法基于回溯拒绝采样 (retrospective rejection sampling) 思想，消除了对此类离散化的需求。本文将精确算法扩展应用于具有有限入口边界的一类扩散过程。关键创新在于，对于这些模型，Bessel 过程比通常选择的 Brownian 运动是更合适的候选过程。该算法通过应用于种群增长的一般扩散模型进行了说明，在该应用中它能高效地模拟路径，而此前的算法则不可行。
引用
@article{arxiv.1311.5777,
title = {Exact simulation of the sample paths of a diffusion with a finite entrance boundary},
author = {Paul A. Jenkins},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.5777},
year = {2013}
}
备注
19 pages, 1 figure