扩散过程的精确模拟
概率论
2007-05-23 v1
摘要
我们描述一种新颖且出奇简单的算法，可模拟一类随机微分方程的精确样本路径。该算法涉及拒绝采样，在适用时返回路径在一组随机时间实例上的位置。随后可在不进一步参考目标过程动力学的情况下补全路径。
引用
@article{arxiv.math/0602523,
title = {Exact simulation of diffusions},
author = {Alexandros Beskos and Gareth O. Roberts},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0602523},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051605000000485 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)