布朗运动到达曲线边界的首达时间：一种算法方法
概率论
2016-01-22 v2
摘要
在某些弱条件下，布朗运动到达连续曲线边界的首达时间是一个几乎必然有限的停时。其概率密度函数 (pdf) 仅在少数特定情形下显式已知。多项数学研究提出在相当一般的框架下近似该 pdf，甚至利用布朗运动的离散时间近似来模拟这一击中时间。作者研究了一种新算法，该算法允许使用迭代过程模拟首达时间。本文中提出的收敛速率表明该方法非常高效。
引用
@article{arxiv.1501.07060,
title = {The first-passage time of the Brownian motion to a curved boundary: an algorithmic approach},
author = {Samuel Herrmann and Etienne Tanré},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.07060},
year = {2016}
}