关于线性扩散到曲线边界的最后通过时间
概率论
2012-04-26 v1
摘要
本文旨在研究线性扩散到曲线边界的最后通过时间的分布律。我们首先在一些正则性假设下给出了此类随机变量密度的一般表达式。然后，遵循Robbins和Siegmund的方法，我们证明该表达式可以通过鞅方法对一些隐式边界进行计算。最后，我们讨论了通过时间反演首次击中时间与最后通过时间之间的一些联系，并给出了最后通过时间密度所满足的一个积分方程（我们在一些特殊情形下求解了该方程）。在布朗运动和贝塞尔过程的框架下给出了许多例子。
引用
@article{arxiv.1204.5736,
title = {On last passage times of linear diffusions to curved boundaries},
author = {Christophe Profeta},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.5736},
year = {2012}
}