逆高斯过程的首达时间

P. Vellaisamy; A. Kumar

逆高斯过程的首达时间

概率论 2016-09-07 v3

作者: P. Vellaisamy , A. Kumar

摘要

本文考虑了逆高斯 Lévy 过程的首达时间过程。获得了该过程的一维分布函数。它们不是无限可分的，且尾部概率呈指数衰减。这些分布函数也可以被视为带漂移的布朗运动上确界的分布函数。结果表明其密度函数求解一个分数阶 PDE，并且该结果也被推广到缓和稳定从属过程。考虑了该过程对布朗运动的从属化，并获得了从属化过程的底层 PDE。此外，还讨论了 $\beta$ -稳定从属过程首达时间的无限可分性。

关键词

首达时间逆高斯过程 Lévy 过程分数阶 PDE 从属过程

引用

@article{arxiv.1105.1468,
  title  = {First-Exit Times of an Inverse Gaussian Process},
  author = {P. Vellaisamy and A. Kumar},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1105.1468},
  year   = {2016}
}

备注

19 pages, 2 figures

逆高斯过程的首达时间

摘要

关键词

引用

备注

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