谱正严格稳定过程的双侧退出律
概率论
2018-06-21 v1
摘要
对于指标在 (1,2) 内的谱正严格稳定过程，本文得到：i) 过程在跳过区间上端点之前通过击中区间下端点从而首次退出区间的时刻的密度；ii) 当过程以相反方式首次退出时，退出时刻、下跳量与跳跃量的联合分布。对于 i)，首次退出时刻的密度表示为无穷多个函数之和，每个函数为多项式与指数函数的乘积，所有系数由某个 Mittag-Leffler 函数的根确定。对于 ii)，在给定下跳量的条件下，首次退出的时刻与跳跃量相互独立，且时刻的边际条件密度具有与 i) 类似的特征。
引用
@article{arxiv.1806.07433,
title = {Law of two-sided exit by a spectrally positive strictly stable process},
author = {Zhiyi Chi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.07433},
year = {2018}
}